交易模式

筛选今天涨停的股票，用于第二天打板。包括一进二、二进三以及更高的板。后续会研究每个股的连板概率，敬请期待！

实施过程

获取20260506所有的涨停股票，通过一套筛选模式，获取可打板股票池。通过添加52周涨幅大于5倍和今年以来涨幅大于3倍来排除不可能达到很高连板的趋势股。

筛选标准

• 股价≤30元
• 总市值≤300亿
• 流通市值≤250亿
• 最后封板时间 ≤ 14:30（下午两点半）
• 炸板次数 ≤ 5
• 排除断板再涨停的股票
• 首板且封成比≤5%
• 首板且52周涨幅≤5倍
• 首板且今年以来涨幅≤3倍

代码如下：

import akshare as ak
import pandas as pd


def filter_stock_data_qushigu(input_df):
    df = input_df.copy()
    keep_indices = []

    for index, row in df.iterrows():
        stock_code = str(row['代码']).zfill(6)
        symbol = f"SH{stock_code}" if stock_code.startswith("6") else f"SZ{stock_code}"

        try:
            # 获取个股数据
            stock_spot_df = ak.stock_individual_spot_xq(symbol=symbol)
            latest_price = float(row['最新价'])
            lian_ban = int(row['连板数'])  # 连板数

            # 转字典，直接用字段名取值
            data_dict = dict(stock_spot_df.values)
            low_52week = float(data_dict['52周最低'])
            ytd_change = float(data_dict['今年以来涨幅'])

            # ============== 核心逻辑 ==============
            if lian_ban > 1:
                # 多连板 → 直接保留，不看两个条件
                keep_indices.append(index)
            else:
                # 首板 → 必须满足两个条件才保留
                ratio = latest_price / low_52week
                if ratio <= 5 and ytd_change <= 300:
                    keep_indices.append(index)

        except Exception:
            continue

    return df.loc[keep_indices].reset_index(drop=True)

运行后，最终得到27只股票