交易模式

第二天打板前一天涨停的股票，筛选出第二天能打的股票池。包括一进二、二进三以及更高的板。

实施过程

获取20260430所有的涨停股票，通过一套筛选模式，获取可打板股票池。

筛选标准

• 股价≤30元
• 总市值≤300亿
• 流通市值≤250亿
• 最后封板时间 ≤ 14:30（下午两点半）
• 炸板次数 ≤ 5
• 排除断板再涨停的股票

代码如下：

import akshare as ak
import pandas as pd
from datetime import datetime

# 1. 获取数据（你指定的接口和日期）
stock_zt_pool_em_df = ak.stock_zt_pool_em(date='20260430')

# 防护：如果数据为空直接退出
if stock_zt_pool_em_df.empty:
    print("无涨停数据")
else:
    # 2. 确保列名存在，转换连板数为数字（排序必须）
    if '连板数' in stock_zt_pool_em_df.columns:
        stock_zt_pool_em_df['连板数'] = pd.to_numeric(stock_zt_pool_em_df['连板数'], errors='coerce')

    # ===================== 筛选1：仅保留10%涨停的主板股票 =====================
    main_board_prefix = ['60', '00']
    stock_zt_pool_em_df = stock_zt_pool_em_df[
        stock_zt_pool_em_df['代码'].str.startswith(tuple(main_board_prefix))
    ]
    if stock_zt_pool_em_df.empty:
        print("无10%涨停的主板股票数据")
        exit()

    # ===================== 筛选2：剔除高价+大市值股票（核心新增） =====================
    # 转换价格、市值为数值类型（防止数据格式报错）
    df_filter = stock_zt_pool_em_df.copy()
    df_filter['最新价'] = pd.to_numeric(df_filter['最新价'], errors='coerce')
    df_filter['总市值'] = pd.to_numeric(df_filter['总市值'], errors='coerce')
    df_filter['流通市值'] = pd.to_numeric(df_filter['流通市值'], errors='coerce')

    # ---------- 新增：处理最后封板时间格式，用于筛选 ----------
    # 清理时间格式（去掉1900-01-01 前缀）
    df_filter['最后封板时间'] = df_filter['最后封板时间'].astype(str).str.replace('1900-01-01 ', '',
                                                                                        regex=False)
    df_filter['最后封板时间'] = df_filter['最后封板时间'].str.strip().astype('Int64')

    # 转换为时间对象（处理空值/格式错误）
    # def parse_time(time_str):
    #     try:
    #         return datetime.strptime(time_str, '%H:%M:%S') if len(time_str) >= 8 else datetime.strptime(time_str,
    #                                                                                                     '%H:%M')
    #     except:
    #         return None  # 格式错误标记为None
    #
    #
    # df_filter['最后封板时间_dt'] = df_filter['最后封板时间_clean'].apply(parse_time)
    # # 定义14:30的时间对象用于比较
    # cutoff_time = datetime.strptime('14:30:00', '%H:%M:%S')

    # ---------- 核心过滤条件（新增最后封板时间≤14:30） ----------
    df_filter = df_filter[
        (df_filter['最新价'] <= 30) &  # 股价 ≤30元
        (df_filter['总市值'] <= 30000000000) &  # 总市值 ≤300亿元
        (df_filter['流通市值'] <= 25000000000) &  # 流通市值 ≤250亿元
        (df_filter['最后封板时间'] <= 143000) &  # 最后封板时间 ≤14:30
        (df_filter['炸板次数'] <= 5) &  # 炸板次数 ≤5
        (df_filter['涨停统计'].str.split('/').str[0] == df_filter['涨停统计'].str.split('/').str[1]) #排除断板
        ]

    # 防护：筛选后无数据直接退出
    if df_filter.empty:
        print("无符合条件（10%涨停+股价≤30元+总市值≤300亿+流通市值≤250亿+最后封板≤14:30）的股票")
        exit()

    # 3. 排序：连板数降序 → 首次封板时间升序
    df_sorted = df_filter.sort_values(
        by=['连板数', '首次封板时间'],
        ascending=[False, True],
        na_position='last'
    ).reset_index(drop=True)

    # 清理时间格式
    df_sorted['首次封板时间'] = df_sorted['首次封板时间'].astype(str).str.replace('1900-01-01 ', '', regex=False)
    df_sorted['首次封板时间'] = df_sorted['首次封板时间'].str.strip()

    # 4. 输出结果
    print("=" * 80)
    print("排序后：按连板数降序 | 连板数相同按首次封板时间升序")
    print("筛选条件：10%主板涨停 + 股价≤30元 + 总市值≤300亿 + 流通市值≤250亿")
    print("=" * 80)
    print(df_sorted[['代码', '名称', '最新价', '连板数', '首次封板时间', '最后封板时间', '所属行业']].to_string(index=False))

    # 保存文件
    df_sorted.to_csv('涨停股票排序结果.csv', encoding='utf-8-sig', index=False)

运行结果如下：