前言

国内期货量化程序跑在天勤 TqSdk 上时，风控和复盘都要读账户与持仓：主循环 wait_update() 之后，api.get_account() 给出资金账户（权益 balance、可用 available、风险度 risk_ratio 等），api.get_position("SHFE.rb2510") 给出各合约持仓与盈亏。有人用 balance 画资金曲线，又把各品种 float_profit 简单相加去核对，结果差几百块，怀疑程序算错。

其实国内期货盈亏口径有多层：持仓 float_profit 相对开仓价，账户 position_profit 相对昨结算，账户 balance 还叠了手续费、出入金。天勤在 objs.py 里把这些字段完整暴露，关键是同一帧 wait_update 后读对字段。下面做账户层与持仓层对照说明。

一、账户层字段（get_account）

字段	文档含义	核对用途
balance	账户权益（动态权益）	资金曲线主指标
available	可用资金	开仓前检查
float_profit	浮动盈亏	账户汇总浮盈
position_profit	持仓盈亏（相对昨结算）	与结算单对照
close_profit	当日平仓盈亏	日内已实现
commission	当日手续费	扣减项
margin	保证金占用	风险度计算
risk_ratio	保证金/权益	风控
pre_balance	昨日权益	日初基准
deposit / withdraw	当日出入金	调账必看

risk_ratio 定义为 margin / balance，接近 1 时加仓空间很小。

二、持仓层字段（get_position）

字段	含义	注意
float_profit	相对开仓价的浮动盈亏	多空合并净额
float_profit_long / _short	分方向浮盈	对冲持仓
position_profit	相对昨结算的持仓盈亏	期权持仓为 0
open_price_long / open_price_short	开仓均价	估算用
pos	净持仓	手数正负

单品种浮盈之和一般不等于账户 float_profit，因为账户层还含未分摊到合约的费用、期权市值等；更可靠的是用 balance 与昨日 pre_balance、出入金、已实现盈亏做恒等式检查。

三、推荐核对公式（日内）

在 wait_update() 之后同一帧：

acc = api.get_account()
# 理论权益变化 ≈ 持仓盈亏 + 平仓盈亏 - 手续费 + 出入金净额（示意）
delta = acc.balance - acc.pre_balance
rough = acc.position_profit + acc.close_profit - acc.commission + acc.deposit - acc.withdraw

rough 与 delta 差距大时，查是否有出入金未记、或读账户太早（回报未到）。不要用手工累加各合约 float_profit 直接对比 balance 日间变化。

四、程序里怎么用

• 风控止损：用 balance 或 risk_ratio，别用单合约 float_profit 代表全账户。
• 品种归因：用各 position.position_profit 或 float_profit 做贡献分析，但要标注口径。
• 日志快照：日终记 balance、margin、commission、每品种 pos 与 position_profit。

def snapshot_account(api, logger):
    api.wait_update()
    acc = api.get_account()
    logger.info(
        "acct balance=%.2f avail=%.2f margin=%.2f risk=%.4f comm=%.2f",
        acc.balance, acc.available, acc.margin, acc.risk_ratio, acc.commission,
    )

五、与快期客户端对照

快期 APP 显示的权益应与 balance 接近；若 persistent 偏差，查是否多账户读错、是否 TqMultiAccount 未指定 account。模拟盘 TqSim 字段含义与实盘一致，适合练核对流程。

六、分品种盈亏汇总示例

日终对每个交易 symbol 读 get_position，记 position_profit 与 float_profit，加总后与账户 position_profit 对比（允许小误差）。若某品种 pos==0 但 position_profit 非零，可能是当日已平完仓的实现盈亏仍在账户汇总里，属正常。

七、风控线用哪个字段

日亏停策略应基于 balance 相对日初 pre_balance 的变化，或 close_profit + position_profit - commission 的组合，不要用单合约 float_profit 触发全账户 emergency。risk_ratio 接近 1 时，available 可能已不足以开新仓，即使 float_profit 看起来还行。

八、日志快照模板

def log_eod(api, symbols, logger):
    api.wait_update()
    acc = api.get_account()
    logger.info("eod balance=%.2f pos_pnl=%.2f close_pnl=%.2f comm=%.2f",
                acc.balance, acc.position_profit, acc.close_profit, acc.commission)
    for s in symbols:
        p = api.get_position(s)
        logger.info("eod %s pos=%s float_pnl=%.2f pos_pnl=%.2f",
                    s, p.pos, p.float_profit, p.position_profit)

总结

浮动盈亏对不上账，多半是口径混用：持仓 float_profit 相对开仓价，账户 position_profit 相对昨结算，balance 又叠了手续费和出入金。天勤把这些字段完整暴露，程序化核对应在同一帧 wait_update 后读 get_account 与 get_position，用权益恒等式而不是简单加总单合约浮盈。把字段含义写进策略日志注释，日后和期货公司结算单逐行对照会省很多时间。

FAQ

1）float_profit 和 position_profit 差很多？

隔夜持仓后很正常，结算价变了基准。

2）balance 为 nan？

刚连接尚未收到首包账户数据，多等几帧 wait_update。

3）多策略共账户怎么分盈亏？

天勤不按策略拆分，需自己按成交日志归因。

4）TqSim 手续费在哪？

看 account.commission 与 TqSim.set_commission 设置。

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本文基于天勤 TqSdk 公开 API 整理，不构成投资建议。