前言

vn.py 那套我熟：EventEngine 一转，on_tick、on_bar、on_order 各自注册，CtaTemplate 里写逻辑，挺有「正规军」的感觉。第一次用天勤时，我下意识又建了一个 EventEngine，把天勤的 quote 往里面塞，结果双引擎并行——tick 进 vn、也进天勤，下单有时走 MainEngine、有时又在天勤 循环里 insert_order，模拟盘一天下了双倍单，风控当场叫停。

后来才明白：天勤自己已经是引擎，while True: api.wait_update() 就是主事件泵，你要做的是把原来的 on_xxx 改成「在这一帧里，如果 is_changing 了就调用」。不是天勤缺功能，是调度权只能有一个老大。

下面是我带同事迁 vn 时的对照表和 class 模板，算法（均线、通道）可以原样搬，BarGenerator 的思想也能留，但数据源和循环必须换天勤的。

一、结构对照：别找一一等价，找职责等价

vn.py 里你熟悉的	天勤里建议
EventEngine	while True: api.wait_update()
on_tick	if api.is_changing(quote): ...
on_bar	if api.is_changing(klines.iloc[-1], "datetime"): ...
MainEngine.send_order	insert_order / TargetPosTask
CtaTemplate	自写 class + on_update()

vn 的「事件类型字符串」在天勤里没有对应物——不必硬造，用 is_changing 的字段参数就能达到「只在价格变时算」「只在新 K 线时算」的效果。

二、把 CtaTemplate 收成 class（我用的模板）

class MyStrategy:
    def __init__(self, api):
        self.api = api
        self.quote = api.get_quote("SHFE.rb2510")
        self.klines = api.get_kline_serial("SHFE.rb2510", 60)

    def on_update(self):
        api = self.api
        if api.is_changing(self.klines.iloc[-1], "datetime"):
            self.on_bar_close()
        if api.is_changing(self.quote, "last_price"):
            self.on_tick()

    def on_bar_close(self):
        pass

    def on_tick(self):
        pass

api = TqApi(TqSim(), auth=TqAuth("账户", "密码"))
s = MyStrategy(api)
while True:
    api.wait_update()
    s.on_update()

多策略就多个 instance，禁止多个策略共用一个全局 target_pos。vn 里你可能习惯每个 Strategy 独立，天勤也一样，只是共用一个 wait_update。

三、数据容器：BarGenerator 可以留，引擎别留

vn.py 的 BarGenerator、ArrayManager 继续服务你的指标计算没问题，但 K 线来源改成 get_kline_serial 的 DataFrame。我踩过的坑是：仍在 vn 里合成 bar，天勤也订了 kline，两套 bar 差一根，信号差一分钟，能纠结一整天。

不要在 vn 的 MainEngine 里嵌 TqApi，选一条主循环。研究阶段可以在 Jupyter 里用 vn 算因子、天勤只负责执行，但生产环境尽量一条线，否则出问题不知道信谁。

四、迁移顺序（我要求新人按周走）

1. 第一周：只迁行情和指标，模拟盘对价格、对 K 线收盘时间，不下单。
2. 第二周：迁 TargetPosTask 或 insert_order，1 手来回，对持仓和 order 日志。
3. 第三周：迁风控、多品种、夜盘时段过滤。

跳步的人往往在第三周才暴露「bar 差一根」这种基础问题，返工更痛。

五、常见坑

• vn 线程 + 天勤 单线程：二选一。
• 全局变量在多个策略间共享：状态进 class。
• 回调里下单、主循环里也下单：统一从一个 on_bar_close 出口下单。

总结

vn.py 迁天勤，我花最多时间的不是学 API，是克制再包一层 EventEngine 的冲动。天勤的 wait_update 已经帮你阻塞到「有更新」了，is_changing 帮你过滤「谁更新」，这和 vn 的 emit 本质是同一件事。你把 CtaTemplate 改成 class + on_update，算法留、调度换，通常两三周能平稳过渡。文档 advanced/for_vnpy_user.rst 建议团队一起读，有争议时以文档为准，别以「我以前 vn 是这么写的」为准——两个框架的脾气不一样。

FAQ

1）能否长期两套并存？

不建议，维护成本和幽灵 bug 都会上去。

2）回测怎么迁？

用 TqBacktest 替换 vn 回测模块，策略类尽量复用。

3）多策略怎么写？

多 class，一个 wait_update，各自 is_changing 早返回。

4）性能会变差吗？

看你是不是 tick 级全算；vn 也一样怕这个。

5）官方迁移说明在哪？

advanced/for_vnpy_user.rst。

风险提示

本文用于期货量化技术实践讨论，不构成投资建议。