以AI量化为生：19.半小时K线与多周期系统完善

本文是《以AI量化为生》系列的第19篇，我们将完善多周期K线系统，支持30分钟周期，并修复日线聚合中夜盘归属的问题。从交易时段划分到自动市场识别，让系统真正适配全球市场。

写在前面

上一篇讲了实时K线图表的开发，有读者私信问：“能不能支持30分钟K线？我的策略用的是半小时周期。”

说实话，一开始觉得这不就是加个按钮的事吗？结果一细想，问题来了。

中国期货市场10:15-10:30休市，11:30-13:00午休。如果按自然半小时切分，10:00-10:30这根K线会包含15分钟的休市时间，数据就不准了。这跟之前做小时K线时遇到的问题一样——得按实际交易时段合成，而不是按时钟时间。

顺便把图表系统的日线聚合也完善了一下。之前日线K线的夜盘归属有问题，15日晚上21:00的夜盘应该属于16日的交易日，但图表显示时没按这个规则来。策略回测倒是没问题，因为BarGenerator本身就是按交易日聚合的，但看图表的时候就会发现日线的开盘价、收盘价对不上实际交易时间。

对了，这次还加了3分钟周期。有些短线策略喜欢用3分钟，正好一起支持了。

半小时K线的时段划分

先看中国期货市场的日盘时间：

09:00-10:15  正常交易
10:15-10:30  休市
10:30-11:30  正常交易
11:30-13:00  午休
13:00-15:00  正常交易

如果按自然半小时切分（每30分钟一根），10:00-10:30这根K线会包含15分钟休市，11:30-12:00这根完全是空的。

怎么解决？参考小时K线的做法，按实际交易时段划分。关键是这几根：

• 10:00-10:44：跨越10:15-10:30休市，时长45分钟，但都是实际交易数据
• 11:15-13:44：跨越11:30-13:00午休，时长150分钟，实际交易时间45分钟
• 其他时段：尽量保持30分钟

这样每根K线都只包含实际交易数据，不会有"掺水"的情况。

完整的时段配置在config/trading_sessions_config.py里，系统会根据品种代码自动识别市场并应用对应的时段规则。中国期货用特殊时段，美股港股用自然30分钟。

图表系统的多周期支持

这次在core/charts/enhanced_chart_widget.py里加了3分钟和30分钟两个周期按钮。

3分钟比较简单，按自然时间切分就行：

elif interval_str == "3m":
    key = (bar.datetime.date(), (bar.datetime.hour * 60 + bar.datetime.minute) // 3)

30分钟的聚合逻辑是这样的：

if interval_str == "30m":
    # 如果配置了half_hour_sessions，使用交易时段合成
    idx = self._get_half_hour_session_index(bar.datetime.time())
    key = (bar.datetime.date(), f"h{idx}") if idx is not None else \
          (bar.datetime.date(), (bar.datetime.hour * 60 + bar.datetime.minute) // 30)

关键是这个key的设计：

• 有half_hour_sessions配置，用f"h{idx}"按时段索引分组
• 没有配置，用自然30分钟分组

这样不同市场可以有不同的行为。系统会自动识别市场，无需手动配置。

周期按钮现在支持：1分钟、3分钟、5分钟、15分钟、30分钟、1小时、日线。基本覆盖了常用的交易周期。

日线聚合的夜盘归属

图表系统的日线聚合之前有个问题：夜盘没有正确归入下一个交易日。

中国期货的交易时间是这样的：

2025-01-15 21:00-23:59  夜盘
2025-01-16 00:00-02:29  夜盘（跨日）
2025-01-16 09:00-15:00  日盘

15日21:00开始的夜盘应该属于16日的交易日，因为夜盘是为下一个交易日预热的。

现在修改后的逻辑：

1. 先判断这根K线是不是夜盘
2. 如果是夜盘且时间在daily_end之后（如21:00-23:59），属于下一个交易日
3. 如果是夜盘且时间在daily_end之前（如00:00-02:29），已经是下一个自然日了，仍属于当前交易日
4. 如果是日盘，直接按当天分组

测试结果：

交易日: 2025-01-16
  - 包含: 2025-01-15夜盘21:00-23:59
         + 2025-01-16凌晨00:00-02:29
         + 2025-01-16日盘09:00-14:59
  - 开盘价: 4000.0 (夜盘开盘)
  - 收盘价: 4100.0 (日盘收盘)

这样图表显示的日线就跟实际交易时间一致了。

自动市场识别

系统会根据品种代码和交易所自动判断市场类型，并应用对应的交易时段配置。

config/trading_sessions_config.py里定义了12+个全球市场的交易时段：

• 中国期货（三大商品交易所）
• 中金所（股指期货）
• A股市场
• 港股、美股、日股等

图表组件在加载数据时会调用set_trading_session_by_symbol(symbol, exchange)，自动设置交易时段。你切换不同市场的品种，系统会自动适配。

比如：

• jm2501.DCE → 中国期货时段（跨休市）
• 00700.SEHK → 港股时段（跨午休）
• AAPL.NASDAQ → 美股时段（自然小时）

写在最后

到这里，多周期K线系统算是比较完善了。从1分钟到日线，从自然时间到交易时段，该考虑的都考虑到了。

最重要的是理解这个思路：不要机械地按时钟时间切分K线，要按实际交易时段。市场有休市，K线合成就得考虑休市。这是量化交易的基本功。

先写到这，有问题欢迎留言交流。

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本文是《以AI量化为生》系列文章的第19篇，完整代码已开源至GitHub：https://github.com/seasonstar/atmquant

本文内容仅供学习交流，不构成任何投资建议。交易有风险，投资需谨慎。

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