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提示：以下是本篇文章正文内容，下面案例可供参考，以下纯属学习笔记。其中借助到了许多资料。书籍。

回归分析*

回归分析（regression analysis）是统计分析中最重要的思想之一
被广泛应用于社会经济现象中变量之间的影响因素分析

回归分为：线性回归、非线性回归

问题提出*

例1：为了研究家庭月消费支出与月可支配收入之间的关系，
随机调查了12户家庭，具体数据如下：
可支配收入（income）：800,1100,1400,1700,2000,2300,2600,2900,3200,3500
消费支出（consume）：594,638,1122,1155,1408,1595,1969,2078,2585,2530

consum=c(594,638,1122,1155,1408,1595,1969,2078,2585,2530)
income=c(800,1100,1400,1700,2000,2300,2600,2900,3200,3500)
#首先对数据探索性分析
cor(income,consum) #计算pearson相关系数
plot(income,consum) #画散点图
abline(lm(consum~income))#添加回归趋势线

在这里插入图片描述

可以发现，income和consum之间具有较强的正线性关系
但是，从探索性结果并不知道这种线性关系的具体数量关系。

例2： 一组年龄与最大心率数据：
年龄Age (x): 18,23,25,35,65,54,34,56,72,19,23,42,18,39,37
最大心率MaxRate (y): 202,186,187,180,156,169,174,172,153,199,193,174,198,183,178
研究年龄与最大心率之间的关系。

x = c(18,23,25,35,65,54,34,56,72,19,23,42,18,39,37) 
y=c(202,186,187,180,156,169,174,172,153,199,193,174,198,183,178)
探索性分析x、y之间的关系：
cor(x,y)#计算pearson相关系数
cor.test(x,y)  #相关性检验
plot(x,y)
abline(lm(y~x))

在这里插入图片描述

从以上分析可知，x,y之间具有很强的负（线性）相关性
但不知道具体的数量关系

以上两个例子中，想要知道两个变量之间的具体数量关系，
需要作线性回归分析

一、 一元线性回归

在这里插入图片描述

data=read.table("consum_p.txt")
data
x=data$V1 #定义可支配收入V1为x
y=data$V2 #定义消费支出V2为y

plot(x,y,xlab="x(可支配收入)",ylab="y(消费支出)")

在这里插入图片描述

由散点图可知，家庭消费支出y的平均值随可支配收入x的增加而增加并且y的条件均值和收入x近似落在一条直线上，称这条直线即为回归线(总体的)，相应的函数E(Y|Xi)=f(Xi)称为回归函数(总体的)，总体回归函数，刻画了被解释变量Y的平均值随解释变量X变化的规律。

二、一元线性回归的参数估计

回归分析的目的：
通过样本回归模型尽可能准确地估计总体回归模型

回归模型中参数的估计方法很多，其中最常用的是：
普通最小二乘法（OLS）和极大似然估计法（MLE）.

1. 普通最小二乘估计（OLS）

原理：使得样本观测值Y_i与拟合值Y_hat之间的差的平方和最小，从而达到估计模型参数的目的。

R中OLS估计的命令是：

lm(formula, data, subset, weights, na.action,
   method = "qr", model = TRUE, x = FALSE, y = FALSE, qr = TRUE,
   singular.ok = TRUE, contrasts = NULL, offset, ...)
formula表示回归模型里的表达式，一般为y~x，
前面是被解释变量，~ 后面是解释变量
默认模型中包含截距项
当不需要截距项时，在解释变量前面添加一项-1，即：y~-1+x

例1：上面收入与支出中的OLS估计：

 lm1=lm(consum~income);lm1
 coef(lm1)#提取回归系数
 lm2=lm(consum~-1+income);lm2
 coef(lm(consum~-1+income))

在这里插入图片描述

例2：x和y的线性回归，OLS估计：

 x = c(18,23,25,35,65,54,34,56,72,19,23,42,18,39,37) 
 y=c(202,186,187,180,156,169,174,172,153,199,193,174,198,183,178)
 lm3=lm(y~x);lm3
 coef(lm3)

在这里插入图片描述

2. 极大似然估计(MLE)

MLE的原理：利用已知的样本结果信息，反推最具有可能(最大概率)导致这些样本结果出现的模型参数值！

在满足基本假设条件下，模型的MLE估计与OLS估计是相同的。
R中，求MLE的函数是maxLik包中的maxLik()函数
但是，在求MLE之前，需要先写出对数似然函数的表达式

install.packages(“maxLik”)#安装极大似然估计函数包
library(maxLik) #或者使用require(maxLik)函数加载
定义对数似然函数的表达式：

loglik=function (para){
       N=length(consum)#自变量(consum消费)的观测值个数
       e=consum-para[1]-para[2]*income #消费的真实值与消费的估计值之间的误差(即为残差)
       ll=-0.5*N*log(2*pi)-0.5*N*log(para[3]^2)-0.5*sum(e^2/para[3]^2)
       return(ll)
       }

然后可以使用maxLik()函数求MLE，命令：maxLik(logLik, start)
logLik为极大似然函数
start为参数的初始值,

mle1=maxLik(loglik,start=c(0.1,1,1));mle1

在这里插入图片描述

start=c(0.1,1,1)中的0.1是指截距项的初始值，
第二个分量中的1是指解释变量回归系数的初始值，
第三个分量中的1是方差的初始值

coef(mle1)

在这里插入图片描述

coef(mle1)是返回极大似然估计的系数，

第一个系数-103.3670361是截距项
第二个系数0.7770876是自变量income的回归系数
第三个系数103.4893151是σ^2的估计值
可以发现，和前面的OLS估计结果一致

上面maxLik()函数的作用也等价于：
使得残差平方和最小，求得参数的估计值，

3.随机误差项μ的方差σ^2的估计

R中，估计误差项μ的方差σ^2时，
需要先利用summary()函数将OLS估计的结果
保存到一个对象中，然后在该对象中提取sigma成分（即(σ_hat)^2）

求收入、支出方差σ^2的估计结果：

consum=c(594,638,1122,1155,1408,1595,1969,2078,2585,2530)
income=c(800,1100,1400,1700,2000,2300,2600,2900,3200,3500)
lm1=lm(consum~income);lm1
slm<-summary(lm1)#将lm()的结果lm1保存到一个对象slm中
slm 

#如果要单独提取μ的方差σ^2的估计量，则用下面的命令：
slm$sigma #提取回归结果中的sigma(即，误差项μ的方差σ^2估计量(σ_hat)^2)

#单独提取参数估计值β0_hat和β1_hat的标准差：
slm$coef #得到系数有关的矩阵
slm$coef[,2] #提取矩阵中的第二列，即是系数的标准差

在这里插入图片描述

二、一元线性回归模型的检验

模型检验主要包括：
拟合优度检验（可决系数R^2）；
变量的显著性检验（t检验）。

1. 拟合优度检验（R^2）

拟合优度检验，是检验模型对观测值的拟合程度；
拟合优度用指标R^2度量；
0 <= R^2 <= 1，R^2越接近1，说明拟合程度越高，模型越好。
通常，R^2 >= 0.8 时认为模型的拟合程度较好。

求R^2非常简单，在模型回归结果中提取即可，命令是：保存回归结果的对象$r.squared

2. 解释变量的显著性检验（t test）

模型检验的第二个内容是：
检验解释变量x是否为被解释变量Y的一个显著影响因素。
检验的统计量为 t 统计量

在R中，summary()函数会自动提供线性回归的t检验统计量，
可以通过命名： “回归结果的存储对象$coef” 提取，
可以提取到 “回归系数的估计值、标准差、t值、相应的P值”。

例如：

slm<-summary(lm1)
slm
slm$coef[,3]#提取相应矩阵中的第3列，即t值
slm$coef[,4]#提取相应矩阵中的第4列，即P值

在这里插入图片描述

从t统计量相应的P值可知：
β0_hat的t值为-1.048429，相应P值为3.250795e-01, 大于0.05，说明β0_hat不显著；
β1_hat的t值为18.289003，相应P值为8.217449e-08, 小于0.05，说明β1_hat显著。

三、 一元线性回归的预测

分为：点预测、区间预测

1. 点预测

(1).样本点外的解释变量观测值X0所对应的Y0_hat的预测值，
将x0带入回归模型中即可：

Y0_hat <- slm$coef[,1][1]+ slm$coef[,1][2]*4000; Y0_hat
Y0_hat <- coef(lm1)[1]+coef(lm1)[2]*4000; Y0_hat

Y0_hat也可以利用函数predict(),
但这需要在回归结果lm1基础上，且X0的格式要求是数据框的形式。

Y0_hat <- predict(lm1,newdata=data.frame(income=4000))
Y0_hat

(2).求样本内X给定下Y_hat的值：
在回归结果lm1上调用函数fitted()即可。

fitted(lm1)
round(fitted(lm1),2)#保留2位小数

如果想要返回残差，则在回归结果lm1上调用resid()函数即可：

resid(lm1)
round(resid(lm1),2)#保留2位小数
plot(resid(lm1))#画残差的散点图

2. 区间预测

(1)均值E(Y0|X0)的区间预测：

predict(lm1,newdata=data.frame(income=4000),interval="confidence",level=0.95)
#注意在设置参数interval时，要设置为"confidence"

在这里插入图片描述

预测结果中，fit=3004.869为点预测，
lwr=2804.927, upr=3204.811 分别为区间预测的下限和上限。

(2)Y0的区间预测：

predict(lm1,newdata=data.frame(income=4000),interval="prediction",level=0.95)
#注意在设置参数interval时，要设置为"prediction"

为了比较均值的预测区间和个值的预测区间，
将样本内观测值、回归线、均值预测区间，个值预测区间画在同一张图上：

 par(mfrow=c(1,1))
 sx=sort(income) # 先将自变量income的值从小到大排序
 conf = predict(lm1,data.frame(income=sx),interval="confidence")#求所有均值的预测区间
 conf
 pred = predict(lm1,data.frame(income=sx),interval="prediction")#求所有个值的预测区间
 pred
 plot(income,consum); #画散点图
abline(lm1) # 添加回归线
lines(sx,conf[,2]); lines(sx,conf[,3])#添加总体均值的95%置信区间
lines(sx,pred[,2],lty=3); lines(sx,pred[,3],lty=3)
#添加个体值的95%置信区间，lty=3是指虚线表示

在这里插入图片描述

四、 多元线性回归分析

1. 模型估计

例：研究中国税收收入增长的主要影响因素:
被解释变量：税收tax (Y)
解释变量：GDP (X1)、财政支出expand (X2)、物价指数CPI (X3)
模型设定：Y=β0+β1X1+β2X2+β3*X3+μ
在这里插入图片描述

模型估计：OLS估计

dat<-read.csv(file="tax.csv"); dat
lm3=lm(tax~GDP+expand+CPI,data=dat);lm3
lm4=lm(tax~GDP+expand+CPI+0,data=dat);lm4 #表示模型不含截距项
lm4=lm(tax~GDP+expand+CPI-1,data=dat);lm4
lm5=lm(tax~-1+GDP+expand+CPI,data=dat);lm5 #同样表示模型不含截距项
coef(lm3)

模型估计：MLE估计

attach(dat)
loglik=function (para){
       #para[5]=sigma
       N=length(tax)
       e=tax-para[1]-para[2]*GDP-para[3]*expand-para[4]*CPI
       ll=-N*log(sqrt(2*pi)*para[5])-(1/(2*para[5]^2))*sum(e^2)
       #ll=-0.5*N*log(2*pi)-0.5*N*log(para[5]^2)-0.5*sum(e^2/para[5]^2)
       return(ll)
       }
library(maxLik)
mle3=maxLik(loglik,start=c(6616,0.04,0.6,58,100),iterlim=10000)
mle3
coef(mle3)
detach()

2. 模型检验

（1）模型检验：拟合优度检验

检验模型的拟合优度

slm3<-summary(lm3)
slm3$r.squared
slm3$adj.r.squared #提取调整的可决系数

在这里插入图片描述

（2）模型检验：检验模型整体显著性

summary(lm3)

在这里插入图片描述

查看F统计量及对应的P值
F统计量为8982，对应P值为2.2e-16 < 0.05,说明模型整体显著。

（3）模型检验：检验各变量显著性

summary(lm3)$coef
#查看各t值及其对应的P值
#全部变量都显著
summary(lm3)

在这里插入图片描述

3. 模型预测

（1）单值预测
在上述例子假设2013年的GDP为520000亿元，财政支出expand为130000亿元，物价指数CPI为103%，预测2013年我国的税收tax。

coef(lm3)
coef(lm3)[1]+coef(lm3)[2]*520000+coef(lm3)[3]*130000+coef(lm3)[4]*103

在这里插入图片描述

(2)区间预测:E(Y0)和Y0的区间预测
求E(Y0)的预测区间时，设置参数interval=“confidence”
求Y0的预测区间时，设置参数interval=“prediction”

predict(lm3,interval="confidence")#E(Y0)的区间预测
predict(lm3,interval="prediction")#Y0的区间预测
predict(lm3,newdata=data.frame(GDP=520000,expand=130000,CPI=103),interval="confidence")
predict(lm3,newdata=data.frame(GDP=520000,expand=130000,CPI=103),interval="prediction")

参考教材：《R数据分析方法与案例详解》

# r语言 # 线性回归 # 回归
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