Stata:识别不足检验和弱识别检验
Underidentification test 不可识别检验或识别不足检验原假设:不可识别(即秩条件不成立);备择假设:可识别(即秩条件成立)。当估计结果拒绝原假设时,秩条件成立说明工具变量与解释变量相关。Weak identification test 弱识别检验当估计结果拒绝原假设时,才好。...
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问答
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(1)Underidentification test 不可识别检验或识别不足检验
原假设:不可识别(即秩条件不成立);备择假设:可识别(即秩条件成立)。
估计量:Anderson LM统计量
当估计结果拒绝原假设时,秩条件成立说明工具变量与解释变量相关。
(2)Weak identification test 弱识别检验
估计量:Cragg-Donald Wald F统计量;临界值:Stock-Yogo(2005)提供
当估计结果拒绝原假设时,才好。
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